Repo Hesaplama

Repo Hesaplama Aracı

Repo Hesaplama Aracı, menkul kıymetlerin geri satım vaadiyle kısa vadeli fonlanmasında brüt getiri ve yıllıklandırılmış oran hesaplarını destekler. Portföy ve hazine işlemlerinde kullanışlıdır. Nominal, fiyat, gün ve getiri kavramları sade biçimde açıklanır.

Hesaplama Yöntemi

1. İşlem tutarı (N), vade (gün) ve repo oranı (r_yıllık) belirlenir. 2. Günlük oran r_gün = r_yıllık / 365 varsayımıyla bulunur. 3. Getiri: G = N × r_gün × gün; Geri ödeme = N + G.

Formül ve Değişkenler

• r_gün = r_yıllık/365

• G = N × r_gün × gün; Toplam = N + G

Örnek

N=1.000.000, r_yıllık=%30, gün=7 ⇒ r_gün≈0,0008219 ⇒ G≈5.753.

Kullanılan Standartlar ve Kaynaklar

• Para piyasasında gün esası ve yıllıklandırma pratikleri kullanılır.

Sık Sorulan Sorular

• 360 mı 365 mi?

Piyasa pratiğine göre değişir; burada 365 varsayımı kullanıldı.

• Vade uzarsa?

G doğrusal olarak artar.

• Oran değişirse?

r_gün ve G buna göre değişir.

• Teminat fiyatı etki eder mi?

Teminat değerleme ve faiz hesapları ayrı süreçlerdir.

Tablo ile Örnek Hesaplama

Not: Gün esası ve kesirli vade uygulamaları sonuca küçük farklar yansıtabilir.